综合题 某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易______美元/盎司。
综合题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应沪深300指数3300点(沪深300股指期货合约的乘数为300元)。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是______元。
综合题 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该______12月份到期的SP500股指期货合约。(SP500期货合约乘数为250美元)
综合题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为______点。
综合题 某年7月的SP500指数期货为1200点，市场上的利率为5%，每年的股利率为2%，则理论上6个月后到期的SP500指数期货为______点。
综合题 2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4.42%，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1.1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98.256，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1.230。该国债期货交割时的发票价格为______。
综合题 某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换______美元。
综合题 某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的是______。
交易
6月份合约
9月份合约
①
663元/吨
678元/吨
②
663元/吨
683元/吨
③
668元/吨
695元/吨
④
668元/吨
685元/吨
综合题 某日某期货合约的收盘价为17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动限制为-3%～3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是______元/吨。
综合题 某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是______。
综合题 6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1000万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为100万欧元，每点为25欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1000万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为______欧元。
计算题某粮油经销商在国内期货交易所做买入套期保值，在某月份菜籽油期货合约上建仓10手，当时的基差为
计算题某股票当前价格为88．75港元，其看跌期权A的执行价格为110．00港元，权利金为21．50港元
计算题3月1日，某经销商以1200元／吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值
计算题某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票
计算题假定利率比股票分红高2％，5月1日上午10点，沪深指数为3600点
计算题3月1日
计算题某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从一100元／吨变为150元／吨，意味着( )。
计算题执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看跌期权而言，市场价格较执行价格低时
计算题某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％