多选题某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1.10，1.45，1.35，1.30。该机构利用S&P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该______手S&P500股指期货合约(合约量数为250美元)
多选题某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如下表1所示。
表1 购销合同基本条款
项 目
条款
合约甲方
某汽车公司
合约乙方
某轮胎公司
合同标的
符合××××规格的轮胎
规模
1万个
合同生效日
2015年5月1日
甲方点价截止日
2015年7月1日
升贴水
10(元/个)
期货基准价格
上海期货交易所轮胎期货在2015年5月和6月日均成交量最大的合
约的每日结算价
合约结算价
等于期货基准价格与升贴水的和
合同生效日的轮胎价格为1100(元/个)，在6月2日当天轮胎价格下降为880(元/个)，该汽车公司认为轮胎价格已经下降至最低，往后的价格会反弹，所以通知轮胎公司进行点价。 在6月2日点价后，假设汽车公司担心点价后价格会持续下降，于是想与轮胎公司鉴定新的购销合同，新购销合同条约如表2所示，据此回答以下问题。
表2 新购销合同基本条款
项 目
条款
合约甲方
某汽车公司
合约乙方
某轮胎公司
合同标的
符合××××规格的轮胎
规模
1万个
合同生效日
2015年5月1日
甲方点价截止日
2015年7月1日
升贴水
30(元/个)
期货基准价格
上海期货交易所轮胎期货在2015年5月和6月日均成交量最大的合
约的每日结算价
合约结算价
等于期货基准价格与升贴水的和
乙方义务
当点价截止日的期货合约结算价低于甲方点价日的期货合约结算价
时，乙方向甲方提供现金补偿，额度为(点价日的期货合约结算价一
点价截止日的期货合约结算价)(元/个)
多选题回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是______。A．随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关B．E(μi)=0，=常数C．每个∞均为独立同分布，服从正态分布的随机变量D．各个随机误差项之间不相关
多选题某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME 3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则：
多选题假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如下表所示。
2014年12月28日到期的铜期权
期权
价格(元，吨)
Delta
C@39000
2772
0.5798
C@40000
2296
0.5151
C@41000
1882
0.4516
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
多选题假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2.5元，6个月期的国债利率为5%，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是______。
多选题条件设置的适当性主要解决的问题包括______。
多选题5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格成交。
多选题通过期货市场建立虚拟库存的好处在于（ ）
多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有______。
多选题下列公式中不是夏普比率公式的有______。A．B．C．D．
多选题某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20元/吨·月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金)，保证金率为12%。
按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为______万元。
多选题路透商品研究局指数（RJ/CRB）能够反映全球商品价格的动态变化，该指数与（ ）
多选题最新公布的数据显示，随着欧洲央行实施购债计划，欧元区经济整体大幅改善，经济景气指数持续反弹，创下逾一年以来的高 位，消费者信心指数也持续企稳
多选题利用回归方程，预测期内自变量已知时，对因变量进行的估计和预测通常分为______。
多选题某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。
多选题某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债
多选题程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括______。
多选题3月24日，某期货合约价格为702美分/蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为760美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为60美分/蒲式耳，设到期时期货合约价格为808美分/蒲式耳，该投资者盈亏情况为______。(不计手续费，1张=5000蒲式耳)
多选题按照标的资产的不同，互换的类型基本包括______。