单选题 下列关于剩余期限对美式期权权利金的影响，描述正确的是______。
单选题某交易者在4月份以4.97港元股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（ ）港元股。
单选题（ ）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。
单选题（ ）是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。
单选题某新客户存入保证金30 000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元吨,当日结算价为4020元吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元吨，当日结算价为4060元吨。则该客户在5月8日的当日盈亏为（）元。（大豆期货10吨手）
单选题从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（ ）的组合。
单选题期现套利的收益来源于（ ）。
单选题某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格元／吨。
单选题大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元吨，那么每手合约的最小变动值是（ ）元。
单选题2月20日，某投机者以200点的权利金（每点10美元）买入1张12月份到期，执行价格为9450点的道琼斯指数美式看跌期权。如果至到期日，该投机者放弃期权，则他的损失是（ ）美元。
单选题 互换的违约风险主要取决于______。
单选题3×6远期利率表示( )。
单选题 中国金融期货交易所规定，当沪深300股指期货某一合约市场持仓总量(单边)超过10万时，结算会员在下一个交易日该合约的持仓量(单边)不得超过该合约市场单边持仓总量的______。
单选题假设某投资者持有A、B、C三种股票，三种股票的β系数分别是0．9，1．2和1．5，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（ ）。
单选题下列蝶式套利的基本做法，正确的是（ ）。
单选题当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（ ）港元。
单选题美式期权的买方（ ）行权。
单选题 2008年9月，某公司卖出12月到期的SP500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的SP500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。SP500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为______美元。
单选题根据参与期货交易的动机不同，期货交易者可分为投机者和（ ）。
单选题某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为→19670元吨和19830元吨，平仓时4月份铝期货价格变为19780元吨，则5月份铝期货合约变为（ ）元吨时，价差是缩小的。