综合题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为______点。
综合题 某年7月的SP500指数期货为1200点，市场上的利率为5%，每年的股利率为2%，则理论上6个月后到期的SP500指数期货为______点。
综合题 2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4.42%，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1.1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98.256，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1.230。该国债期货交割时的发票价格为______。
综合题 某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换______美元。
综合题 某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的是______。
交易
6月份合约
9月份合约
①
663元/吨
678元/吨
②
663元/吨
683元/吨
③
668元/吨
695元/吨
④
668元/吨
685元/吨
综合题 某日某期货合约的收盘价为17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动限制为-3%～3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是______元/吨。
综合题 某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是______。
综合题 6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1000万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为100万欧元，每点为25欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1000万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为______欧元。
综合题 某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手(合约规模为100万元/手)，卖出价格为97.700元，若当天合约的结算价格为97.640元，此时该机构的浮动盈亏是______元。
综合题 5月初，某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约，成交价格分别为2020元/吨和2030元/吨。平仓时，下列选项______使该交易者盈利最大。(不计交易费用)
综合题 2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为______。
综合题 投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本，该投资者盈亏为______元。(合约规模为100万元)
综合题 交易者在1520点卖出4张SP500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易______美元。
综合题 某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是______美元/盎司。
综合题 某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨，收盘价为3120元/吨，若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价位为1元/吨，下一交易日不是有效报价的是______元/吨。
综合题 4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利(不考虑佣金因素)，则当价差为______美分/蒲式耳时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。
综合题 某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为______美元。(不考虑交易费用)
综合题 7月30日，11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日，11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，收益为______美元。
综合题 某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约，当价差变为______元/吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。
综合题 郑州商品交易所玉米期货合约的保证金比率为5%，刘先生以3200元/吨的价格买入8张玉米期货合约(每张为10吨)，则刘先生需要支付______元初始保证金。