单选题 下列关于商业银行内部资本充足评估报告的监管要求的表述，错误的是______。
单选题 ______是银行监管的首要环节。
单选题 在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是______。
单选题 ______是最常见的资产负债的期限错配情况。
单选题 市场流动性风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力，资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越______
单选题 下列关于战略风险管理流程的说法错误的是______。
单选题 关于头寸拆分，以下说法中错误的是______。
单选题 在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的______。
单选题 证券的______越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
单选题 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是______。
单选题 声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险______。
单选题 下列关于风险计量的说法中，错误的是______。
单选题 商业银行对______变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
单选题 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是______。
单选题 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于______的风险管理策略。
单选题 对于无法降低又无法避免的风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理属于______策略。
单选题 我国商业银行的核心一级资本不包括______。
单选题 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是______。
单选题 主要货币汇率出现大的变化，属于______压力测试情景。
单选题 商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行带来经济损失的风险。这里的商品不包括______。
单选题 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过______来实现。
单选题 根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括______。
单选题 某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以______。
单选题 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在______以上。
单选题 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于______类别。
单选题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是______。
单选题 ______是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险识别、计量、缓释和监控能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。
单选题 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是______。
单选题 当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差______。
单选题 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%，则该银行次级类贷款余额最多为______亿元。
单选题 某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为______。
单选题 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括______。
单选题 关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是______。
单选题 下列关于市场约束的表述错误的是______。
单选题 下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是______。
单选题 我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于______。
单选题 对于规模巨大的灾难性损失，一般需要______来转移。
单选题 商业银行______负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。
单选题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是______。
单选题 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为______。
单选题 按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和______。
单选题 资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，资本充足率的定期压力测试至少______1次。
单选题 多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，______是导致银行危机的最主要原因。
单选题 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是______。
单选题 根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括______。
单选题 下列情形属于因系统缺陷而引发的操作风险的是______。
单选题 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的______。
单选题 对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用______能够适度降低风险加权资产、节约资本。
单选题 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是______。
单选题 流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少______日的流动性需求。
单选题 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是______。
单选题 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是______。
单选题 对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的______，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
单选题 某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为______。
单选题 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是______。
单选题 下列不属于用来主动对冲风险的金融产品是______。
单选题 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是______。
单选题 交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括______。
单选题 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是______。
单选题 国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园______。
单选题 银行的流动性风险的内生因素不包括______。
单选题 ______因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金具有更高的稳定性。
单选题 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是______。
单选题 项目实施部门应定期向______提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
单选题 全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，______于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
单选题 商业银行对______变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
单选题 通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是______。
(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
单选题 《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即______。
多选题 标准法的业务条线包括______。
单选题 商业银行批发和零售存款大量流失，属于针对______的压力情景。
单选题 关于久期分析，下列说法正确的是______。
单选题 下列关于风险管理部门的说法，不正确的是______。
单选题 盈利能力监管指标中，非利息收入比率=______。
单选题 商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于______类别。
案例分析题根据下面资料，回答下列题。2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列试题。
单选题 商业银行通常将______看作是对其经济价值最大的威胁。
单选题 代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险?______
单选题 影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于______。
单选题 关于市值重估，下列说法正确的是______。
单选题 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列______情况下，商业银行不需要调整战略规划。
单选题 下列关于风险限额监测的说法中，有误的一项是______。
单选题 风险管理的目标是______。
单选题 良好的风险报告路径应采取______。
案例分析题 风险事件： 2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。 相关背景： 股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。 经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。 工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。 在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。
单选题 ______应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
单选题 商业银行应当对交易账户头寸按市值______至少重估一次价值。
多选题 下列关于正态分布曲线的描述不正确的有______。
单选题 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是______。
单选题 下列不属于操作风险的特点的是______。
单选题 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为______。
多选题 行业环境风险因素主要包括______。
单选题 贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括______。
单选题 下列商业银行风险中，______管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
单选题 当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将______。
单选题 ______负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
多选题 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括______。
单选题 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为______。
单选题 下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是______。
单选题 内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，其内容不包括______。
单选题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过______计算违约率。
单选题 关于市值重估，下列说法正确的是______。
案例分析题根据下面资料，回答下列题。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
单选题 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格______。
多选题 商业银行风险管理的发展阶段包括______。
单选题 商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买______。
单选题 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于______类别。
单选题 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的______。
单选题 商业银行应当指定______向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
单选题 下列关于风险限额监测的说法中，有误的一项是______。
单选题 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是______。
案例分析题 监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。 请回答以下问题。
单选题 有关交易对手信用风险管理，下列说法正确的是______。
单选题 下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是______。
单选题 与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点不包括______。
多选题 根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括______。
单选题 违约损失率的计算公式是______。
单选题 净稳定资金比率指标的观察区间为一个______，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。
单选题 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是______。
多选题 全面风险管理框架应当包括的要素有______。
单选题下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）
多选题 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有______。
单选题 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性______。
单选题 信用评分模型的关键在于______。
单选题根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别优所对应的风险权重为（ ）
案例分析题根据下面资料，回答下列题。请根据下表，回答下列试题。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
多选题 下列选项中不属于设计良好的关键风险指标体系的原则的是______。
单选题 下列资本工具中，______属于商业银行的二级资本。
多选题 贷款重组应当注意的事项包括______。
单选题良好的风险报告路径应采取（ ）
多选题 下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有______。
案例分析题 国际金融危机暴露出银行资本约束机制的缺陷，如银行持有的资本不足以覆盖经济下行期间所带来的非预期损失，不具备足够的吸收损失能力等。巴塞尔协议Ⅲ确立了银行资本监管的新标准和新高度，不仅重新定义了资本，从严确定了资本扣除项，而且大幅度提高了资本要求，同时建立了逆周期资本监管机制。 我国银行监管机构出台的《商业银行资本管理办法(试行)》，参考了巴塞尔协议Ⅲ的规定，建立起了分层次的资本充足率监管要求。 请回答下列问题：
单选题 假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入______。
多选题 风险为本的监管模式的特点包括______。
单选题 ______是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
多选题 在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括______。
多选题 下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有______。
多选题 下列各项属于市场风险的是______。
单选题 商业银行个人信贷产品可以划分为______。
单选题（ ）作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行
多选题 下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有______。
多选题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有______。
单选题 某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为______。
多选题 某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有______。
单选题外部人员的故意欺诈属于（ ）风险
多选题 国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、______等几个方面。
多选题 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的______。
单选题（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法
多选题 假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险______?
多选题 下列关于账面资本的说法中，正确的有______。
单选题风险水平类指标不包括（ ）
多选题 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为______。
单选题对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）
多选题 下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有______。
多选题 流动性风险限额的作用包括______。
多选题 下列对商业银行风险计量的理解，正确的有______。
单选题阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国 外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款， 限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡
多选题 下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有______。
多选题 商业银行进行贷款定价，可以由______因素决定。
多选题 下列属于代理业务的主要操作风险点的是______。
单选题某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属 于（ ）
多选题 风险水平类指标主要包括______。
多选题 企业的生产与经营风险主要表现为______。
多选题 日常国别风险信息监测应遵循______原则。
多选题 市场风险计量方法包括但不限于______。
多选题 下列属于市场风险的计量方法的有______。
多选题 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有______。
案例分析题某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
多选题 根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为______。
多选题 商业银行可以从______维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
多选题 商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括______。
单选题（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险
多选题 从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制______。
多选题 操作风险评估的准备阶段包括______。
多选题 下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标______。
多选题 下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有______。
多选题 国别风险情况包括但不限于______。
多选题 商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有______。
多选题 久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性，久期有许多不同的形式和解释，常见的有______。
单选题作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺 口分析相比，它侧重于分析（ ）
多选题 商业银行制定资本规划，应当______。
多选题 国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在______层面上按国别监测风险。
多选题 下列属于行业财务风险因素的是______。
多选题 银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了______。
单选题商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是 1．4％，第3年的违约率是2．1％
多选题 2007年颁布的《商业银行信息披露办法》规定，商业银行应披露的其经营状况主要信息有______。
多选题 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够______。
多选题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有______。
多选题 战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括______。
多选题 声誉危机管理规划的主要内容包括______。
单选题商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资 金交易部门当期的整体VaR值为（ ）
多选题 记入交易账簿的头寸应当满足下列______基本要求。
多选题 商业银行通常可以采用的管理信用风险的手段有______。
单选题某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿 元
多选题 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有______。
多选题 商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括______。
多选题 风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括______等。
单选题下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）
多选题 下列属于流动性风险示例性预警信号的有______。
多选题 资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行______达到动态平衡。
多选题 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为______。
案例分析题 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，监管机构起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，操高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计真步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理 纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的豇策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程、并明确了违约风险暴的加总方式。 根据以上案例描述，回答下列小题。
多选题 巴塞尔委员会要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的，下列说法正确的有______。
多选题 下列可被商业银行认定违约的情形有______。
案例分析题 2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。 相关背景： 北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21.34%，而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并总资产仅158亿英镑,2006年年底合并资产达1 010亿英镑，其中89.2%的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。 北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85.867%，而流动性资产仅占总资产的14.133%。特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。 从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大高于英国银行平均7%的证券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产担保债券，平均期限7年：批发市场拆入资金占25%，其中近一半资金的期限不足1年。 为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。 这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。 根据以上案例描述，回答下列问题。
单选题 下列有关峰度的表述正确的是______。
多选题 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有______。
单选题 按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是______。
(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
单选题商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类 风险事件属于（ ）类别
单选题 ______作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。
多选题 我国商业银行的账面资本包括______。
单选题 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是______。
多选题 综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括______。
单选题 国别风险的评估指标不包括______。
单选题 专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产______倍之内承担融资担保责任。
多选题 下列关于久期缺口的说法，正确的有______。
案例分析题 假设商业银行当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未发生变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。 请根据案例回答下列问题：
多选题 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括______。
单选题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示)，其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元，预期损失率分别为4%，3%。则该资产组合一年期的预期损失为______万元。
单选题 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将______。
多选题 下列各项属于商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动的有______。
多选题 下列关于风险分散化的论述正确的有______。
单选题 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是______。
案例分析题 2017年发布的《巴塞尔Ⅲ最终方案》将巴塞尔协议Ⅱ框架下的三种操作风险计量方法统一为一种，要求所有银行均需执行标准法(StandardisedAp-proach)，为了与巴塞尔协议Ⅱ框架下的标准法在称呼上有所区别，本书将2017年版标准法称作“新标准法”。 请回答以下问题：
单选题 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是______。
多选题 商业银行实质性风险评估的总体要求有______。
单选题 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于______管理策略。
单选题 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第三年的违约率是2.1%。3年到期后，贷款会全部归还的回收率为______。
多选题 当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有______。
多选题 信息系统安全管理的主要标准包括______。
单选题 银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的______。
多选题 监管资本的构成是______。
多选题 对于操作风险损失事件报告，由操作风险牵头管理部门组织开展，各分支机构根据损失事件统计制度要求，逐级定期报告，报告的要素包括事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容，并对重大事件进行具体说明，其报告内容大致包括______。
单选题 商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是______。
多选题 风险限额管理原则包括______。
单选题 商业银行对______变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
多选题 设计良好的关键风险指标体系的原则不包括______。
单选题 在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是______。
多选题 风险管理信息系统应当______。
多选题 商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有______。
单选题 假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是______。
单选题 通常，以______为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
多选题 国际银行业开展风险评估的基本原则有______。
单选题 商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是______。
单选题 假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为______。
多选题 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括______。
多选题 下列不属于关键风险指标的是______。
多选题 下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》的表述中，错误的有______。
多选题 一级资本扣减项包括______
多选题 操作风险控制的基本要素包括______。
多选题 风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括______等。
多选题 下列关于违约概率的说法，不正确的有______。
多选题 有效的声誉风险管理是______共同作用的结果。
单选题目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行采取（ ）计量信用风险
多选题银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的担保主要是为了（ ）
多选题商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有（ ）
单选题下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（ ）
单选题下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失 的管理理念的是（ ）
单选题假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）
多选题下列哪些事件属于商业银行操作风险中的人员因素类别?（ ）
单选题在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足 或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险
多选题商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（ ）
案例分析题根据下面资料，回答相关问题
多选题一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一 定程度的损失导致信用状况下降
单选题伪造、变造多户头支票属于（ ）
单选题银行的流动性风险的内生因素不包括（ ）
单选题下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）
案例分析题2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出
多选题X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将 保证X银行的业务持续运行
多选题下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（ ）
单选题下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）
多选题KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（ ）
单选题（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测并控制风险的程序和措 施
多选题下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）
单选题假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该 银行的资产负债久期缺口为（ ）
单选题下列不属于造成商业银行操作风险的外部事件的是（ ）
单选题商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（ ）不属于合格信用风险缓释工具
单选题因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（ ）
单选题目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的
多选题根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）
单选题根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本
单选题2008年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响
单选题商业银行的（ ）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化
多选题国际银行业开展风险评估的基本原则包括（ ）
单选题在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（ ）
单选题按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）
单选题下列选项中，不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（ ）
单选题下列选项中，不属于风险处置纠正内容的是（ ）
单选题为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准
多选题贷款重组应当注意的事项包括（ ）
单选题证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大
单选题下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）
单选题商业银行所面临的结算风险属于（ ）类别
多选题汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（ ）
单选题下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引
单选题某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（ ）
单选题商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析
多选题商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号
单选题在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）
单选题下列关于信用风险的说法正确的是（ ）
多选题 下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有______。
单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有 期为1天，则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元
单选题一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款 按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（ ）
单选题相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）
多选题风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）
单选题商业银行的声誉危机管理应当建立在（ ）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将 取得更好的效果
多选题缺口分析的局限性包括（ ）
单选题万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入信用卡第三方支付系统，包括万事达、维萨等机 构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取
单选题借入流动性是商业银行降低流动性风险的最具风险的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本 和（ ）之间做出艰难选择
多选题 商业银行发展资产证券化业务，有助于______。
多选题 商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有______。
单选题当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（ ）
多选题下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）
单选题资本规划应至少设定内部资本充足率（ ）目标
单选题影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（ ）
单选题根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（ ）审核批准
单选题下列关于市场约束的表述错误的是（ ）
单选题核心负债比例中核心负债的定义为（ ）
单选题下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）
单选题商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境
单选题营销专家告诫说，不要把所有的鸡蛋放进一个篮子，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而 元气大伤
多选题 贷款重组应当注意的事项包括______。
单选题下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。A、B、C每日收益率的相关系数假设3种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是______。
单选题下列各项不属于商业银行业务外包的是（ ）
单选题假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、 6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）
多选题 下列属于资本的作用的是______。
单选题下列选项中，不属于战略风险管理基本假设的是（ ）
单选题下列属于国际性金融监管机构的是（ ）
多选题 风险报告是商业银行实施全面管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是______。
单选题缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点 是分析（ ）
单选题下列选项中，不属于国别风险的评估指标的是（ ）
单选题外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争 等现象
单选题根据《商业银行公司治理指引》规定，商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）
单选题下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）
单选题商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）
单选题下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）
单选题若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）
多选题 下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有______。
多选题记入交易账簿的头寸应当满足下列（ ）基本要求
多选题 在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括______。
单选题根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（ ）
多选题 下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有______。
单选题股票投资收益率上升，最可能会给银行造成的风险是（ ）风险
多选题 压力情景设计的客观公正性有两个方面，分别是______。
多选题 声誉风险的最佳实践操作包括______。
多选题 流动性风险可能是______引发的次生风险。
多选题商业银行制定资本规划，应当（ ）
多选题 商业银行制定资本规划需要考虑的因素有______。
多选题 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注______等风险因素的影响。
多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）
多选题 商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括______。
单选题银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则， 实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益
多选题 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件的有______。
多选题 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括______。
多选题 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当______。
多选题 关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有______。
多选题 操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列是商业银行可选择的经济资本计算方法的有______。
多选题 在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划主要包括哪些内容 ______。
单选题压力情景应充分体现银行（ ）的特征
单选题下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）