基差交易中，买方叫价交易与卖方叫价交易的流程完全相同。
交易执行是指根据买卖信号，手动分配资金，确定买卖手数，生成买卖委托单。
下列关于垂直差价期权组合说法正确的是______。
下列关于外汇汇率的说法不正确的是______。
用德宾两步法来估计模型可以消除自相关的影响。
当DW值在0左右时，模型不存在一阶自相关。
在多数情况下，期货期权比即期期权(Spot Option)交易费用高。
B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。
期货、期权、远期合同等很多工具和手段都可以用于对冲风险，在对冲中
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会______。
实际应用中，岭回归估计量能兼顾最小方差和无偏性。
DF检验可用于存在高级滞后相关的时间序列。
主要条款比较法的优点是评估方式直接明了，操作简便；缺点是评估以定性分析为主，定量检测不够，同时忽略基差风险的存在。
关于失业率，下列说法正确的有______。
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%
在设计压力情景时，需要考虑的因素包括______。
国际大宗商品定价的主流模式是采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式。
期货价格是对商品未来价格的预期，任何影响商品供求的因素都会对期货价格产生影响
大多数期货的合约约定寿命在两年以下，实际交易活跃期的寿命在3个月以下。
某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响