多选题假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
多选题芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元，报价为98-175时，表示该合约的价值为______美元。
多选题远期或期货定价的理论主要包括______。
多选题基差买方管理敞口风险的主要措施包括______。
多选题情景分析中的情景包括______。
多选题9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
多选题87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元/股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)
多选题某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债，该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约，所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约，合约的基本条款见下表。根据基本条款的内容，回答以下问题。
信用违约互换基本条款
项 目
条框
债务实体
俄罗斯政府
参考债务
美国政府发行的7年期国债
名义金额
4000万美元
息票频率
季度
货币
美元
期限
3年
息票
120BP
贴现曲线
美国固定期限互换曲线
多选题下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述，正确的有______。
多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）
多选题若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响包括（ ）
多选题假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV(即利率变化0.01%，资产价值的变动)分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是______。
多选题某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手(2万吨)，卖出均价在8300元/吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元/吨在期货市场进行交割来降低库存压力。
通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果______。
多选题假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示。
某场外期权产品基本条款
项 目
条款
甲方
某金融机构
乙方
某线缆生产企业
标的资产
上海期货交易所上市交易的铜期货主力合约
合约规模
5000吨
基准价格
40000元/吨
起始日期
2014年6月1日
终止日期
2014年12月1日
结算价格
上海期货交易所在合约终止日期公布的标的资产当日的结算价
甲方义务
在合约终止日期，如果标的资产价格高于基准价格，甲方向乙方支付现金额度为：
合约规模×(结算价格-基准价格)
乙方义务
在合约起始日期向甲方支付额度为1150万元的现金
多选题对基差卖方来说，基差交易模式的优势是______。
多选题一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）
多选题2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。
多选题下列属于期货程序化交易中的入市策略的是______。
多选题某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105.7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。据此回答以下两题。
多选题2010年某国玉米的期初库存为1000万吨，当年玉米产量为10000万吨，当期消费为9000万吨，当年进口量为200万吨，出口量为300万吨，则该国期末库存为______万吨。