期货投资分析2021年1月21日每日一练
同一个程序化交易模型在不同周期下的表现相同。
工业品出厂价格指数是从消费角度反映当月国内市场的工业品价格与上年同月价格相比的价格变动。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)
单选题 对式做格兰杰因果关系检验，原假设为：α1=α2=…=αk=0，给定显著性水平α，若F＞Fα(k
单选题 常用定量分析方法不包括______。
单选题以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使______最小。A．B．C．D．
单选题当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是______。
程序化交易系统的产生原因是______。
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权
多选题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)，同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。
设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
据此回答以下问题。