摘要
在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中英国和美国人口死亡率数据,使用构建的死亡率差异风险度量模型,测量了ILS债券中的死亡率差异风险.定量分析结果显示:ILS为投资者设定了较高的安全阀值,保障了ILS的成功发行.
Based on the review of the research results of multi-population dynamic mortality prediction models,this article briefly reviews the adaptability and assumptions of the existing models,and builds a model for the measurement of mortality bias Risk.As an example,a multivariate mortality predicted model is constructed based on the UK and US population mortality data in the HMD database,and mortality bias risk in ILS bonds is measured.The results of the study show that ILS has set a high safety threshold for investors to ensure the success of ILS.
作者
师津
王志刚
SHI Jin;WANG Zhi-gang(School Statistics and Mathematics,Inner Mongolia University of Finance and EconomicsHohhot 010070,China)
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第3期10-18,共9页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家社会科学基金项目“我国养老保险基金应对人口老龄化和长寿风险的平衡机制研究”(18BTJ046)
2019年内蒙古自治区人才开发基金项目“小规模人口动态死亡率建模研究及其在中国人口问题中的应用”
内蒙古数据科学与大数据学会重点项目“基于大数据分析技术的内蒙古产业分布现状及演化规律研究”(BDZ18004).
