中国国债期货市场与现货市场的风险溢出效应研究

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摘要国债作为金融市场的重要构成部分,为中国的经济发展提供了重要的融资功能。同时,国债期货与现货之间相互影响,当一个市场出现风险时,可能会影响到另一个市场。鉴于此,文章利用GARCH-CoVaR模型计算出国内国债期货与现货市场之间的风险传递值%ΔCoVaR,并进一步说明能否运用利用该关系降低投资风险,从而为投资者提供投资建议。

作者邓超

机构地区宁波大学商学院

出处《市场周刊·理论版》 2020年第15期117-117,共1页

关键词风险溢出效应 %ΔCoVaR 国债期货与现货

分类号 F [经济管理]

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