摘要
在大豆补贴政策调整进程中,大豆期现货价格伴随基差上下剧烈波动。理论上期货市场基本功能中的规避风险、价格发现功能通过影响农户生产、企业锁定成本收益和宏微观经济助推实体经济,而现实中大豆期货市场在大豆补贴政策调整的过程中其波动的杠杆性功能出现了什么样的变动?本文利用 TGARCH 模型分析了大豆“价补分离”政策调整过程中价格波动特征的转变。
出处
《休闲》
2021年第2期0101-0102,共2页
基金
2019 年 江 苏 省 研 究 生 科 研 与 实 践 创 新 计 划“小 波 变换下目标价格政策对大豆期货价格波动性特征的影响”( 项目编号 :KYCX19_1457)。
