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动量投资策略实证研究

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摘要根据上海和深圳证券交易所的515只股票从2000年1月至2005年12月的月收益率,运用股指收益率在每个周日与其前一个交易日相关关系的情况来验证动量投资策略的合理性,对指导实际交易操作有重要的意义。

作者贺丽

机构地区西南交通大学经济管理学院会计班

出处《科技风》 2008年第7期90-90,共1页

关键词指数收益率自相关性动量投资

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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科技风

2008年第7期

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