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多目标规划最优投资组合方法 被引量:4

Combined Method of Optimal Investment of the Multiple Objective Programming
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摘要 利用多目标规划的方法建立投资组合优化问题的一般模型 ,在合理假设的基础上把问题转化为线性规划问题 ,使模型具有可操作性。通过实证分析 ,建立风险损失率与收益率之间的回归方程。使各个投资者可根据个人偏好选择适合自己的损失率与收益率水平。
作者 方运生
机构地区 池州师专数学系
出处 《池州师专学报》 2003年第3期4-6,共3页 Journal of Chizhou Teachers College
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参考文献3

二级参考文献7

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共引文献9

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