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基于正态—Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型 被引量：15

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摘要 本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。
作者 朱慧明 韩玉启 郑进城
机构地区 南京理工大学经济管理学院 湖南大学统计学系
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第01X期8-9,共2页 Statistics & Decision
基金 国家社科基金资助项目(04CTJ003) 中国博士后科学基金资助项目(20040350216)
关键词 贝叶斯推断 AR(P)模型 正态-Gamma共轭先验分布 后验分布 预报分析
分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献5

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  • 3McCulloch R E.; Poison N G..A Bayesian analysis of the multinomial probit model with fully identified parameters[J].Journal of Econometrics.2000,99(1): 173-93.
  • 4Kenny G,Meyler A.Bayesian VAR models for forecasting Irish inflation. Central Bank of Irish.Technical Report 4/RT/1998.
  • 5Monahan J F.Fully Bayesian analysis of ARMA time series models[J].Joumal of Econometrics.1997,35(2): 307-331.

同被引文献120

引证文献15

二级引证文献86

统计与决策
2005年 第01X期

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