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金融风险的度量与指标选择

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摘要目前理论界用来度量金融风险的技术或方法主要有VaR技术、方差、半方差、分位数差等,但是,最近的研究和实践已发现用这些技术或方法来度量金融风险的大小存在着明显的缺陷。本文认为采用“投资发生损失”这个指标来度量金融风险的大小较为合理,并试图用“发生损失”这一事件出现的概率最小来导出投资组合的选择。

作者周光友罗素梅

机构地区西安交通大学经济与金融学院上海中桥学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第03X期16-17,共2页 Statistics & Decision

关键词金融风险度量 VAR技术投资组合指标选择损失理论界大小概率合理

分类号 C1 [社会学] F832 [经济管理—金融学]

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统计与决策

2005年第03X期

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