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SHFE金属铜期货的套期保值比率与绩效
被引量：
6
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摘要
本文介绍了确定套期保值比率的四个模型,在考虑套期保值的日和周数据的影响下,用这四个模型对上海期货交易所(SHFE)金属铜的套期保值比率进行了实证研究。
作者
王骏
张宗成
机构地区
华中科技大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第05X期41-43,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金应急课题项目(70441022)
关键词
套期保值比率
铜期货
上海期货交易所
绩效
实证研究
金属铜
模型
分类号
F713.1 [经济管理—产业经济]
F832.5 [经济管理—金融学]
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