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深圳股票市场效能的实证研究
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摘要
本文应用“自相关”和“线性回归”方法,以1992年1月至1992年6月期间深圳股票市场上5种股票每天的收盘价格和股票平均价格指数为样本,分别估计5种股票价格的自相关模型,相关系数和这5种股票价格的回归模型和相关系数,以此检验深圳股市的“弱型能”。
作者
吴世农
出处
《管理工程学报》
CSSCI
1995年第A01期66-72,共7页
Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
关键词
市场效能
每日收盘价
深圳
股价指数
股票市场
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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