摘要
关于不确定性决策的期望效用理论,其目的是描述了投资者在面临各种不确定情况时的决策行为。经过数百年的不断发展,从基于可加概率测度的期望效用理论到基于非可加测度的期望效用理论, 使理论解释力和实际的距离逐渐缩小,体现了其目的。本文对期望效用理论的发展做一简单回顾。
Theories of utility expect are about how investors decide decide when they face uncertainty.Form additive measures to no additive measures, Theory of utility expect is making the difference between model and reality short. In this paper, we brief the development of Theories of utility expect.
出处
《首都经济贸易大学学报》
2005年第5期11-14,共4页
Journal of Capital University of Economics and Business
基金
本研究得到国家自然科学基金(70271010)北京市教育委员会人文社会科学研究计划面上项目(SM200510038003)资助。
