期刊文献+

有关多叉树期权定价模型的研究 被引量:2

下载PDF
导出
摘要 论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第4期141-143,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献8

  • 1John C.Cox,Mark Rubinstein.Options Markets[M].Prentice Hall,2001.
  • 2Dilip B.Madan,Frank Milne,Hersh Shefrin.The Multinomial Option Pricing Model and Its Brownian and Poisson Limits[J].The Review of Financial Studies,1989,2:pp.251-265.
  • 3John F.Marshall,Vipul K.Bansal.Financial Engineering[M].Allyn & Bacaon,Inc,1992.
  • 4Richard A.Brualdi.Introductory Combinatorics[M].Prentice Hall,2002.
  • 5R.J.Shook.Wall Street Dictionary[M].Career Press,2002.
  • 6Cox,J.C,S.A.Ross,and M.Rubinstein.Option Pricing:A Simplified Approach[J].Journal of Financial Economics,1979,7:pp.229-263.
  • 7Cox,J.C,and Mark Rubinstein.A Survey of Alternative Option Pricing Models[J].In Option Pricing,ed.Menachem Brenner,1983,pp.3-33.Lexington,Mass.:D.C.Heath.
  • 8Stephen Ross.Options and Efficiency[J].Quarterly Journal of Economics,1976,90:pp.175-89.

同被引文献11

引证文献2

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部