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汇率连动期权的保险精算定价 被引量：14

AN ACTUARIAL APPROACH TO QUANTO OPTION PRICING
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摘要 利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系。 Using an actuarial approach,we deal with pricing formula of European option on Quanto option, and obtain pricing of European call and put option, and put-call parity.
作者 张元庆 蹇明
机构地区 华中科技大学数学系
出处 《经济数学》 2005年第4期363-367,共5页 Journal of Quantitative Economics
关键词 公平保费 期权定价 汇率连动期权 Fair premium ,option pricing ,Quanto option
分类号 F840 [经济管理—保险] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献6

  • 1Black, F. ,Scholes,M. ,The pricing of option and corporate liabilities.Journal of Political Economy,1973,81(3):637-659.
  • 2Bladt, M. , Rydberg, T. H. , An actuartial approach to option pricing under the physical measure and without market assumptions ,Insurance :Mathematics and Economics, 1998,22( 1 ) : 65-73
  • 3Babbs,S. , Binomial valuation of lookback options. Journal of Economics Dynamics & Control, 2000,24 :1499-1522.
  • 4Reiner,E..Quanto Mechanics,From Black-Scholes to Black Holes,Risk Publication. Chapter 22.
  • 5Reiner, E. ,Quanto mechannics. Risk, 1992, March : 59-63.
  • 6Karatzas, I. and Shreve, S. E. , Brownian Motion and Stochatic Calculus, Springer-Verlag, New York,1987.

同被引文献78

引证文献14

二级引证文献30

经济数学
2005年 第4期

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