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商业银行利率风险测度技术 被引量:7

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摘要 随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对商业银行来说也将越来越重要。对利率风险的测度是利率风险管理的第一个、也是最重要的一个环节。本文介绍了测度利率风险的几种方法。
作者 严飞
出处 《求索》 CSSCI 北大核心 2006年第3期31-33,共3页 Seeker
  • 相关文献

参考文献6

  • 1河南省城市金融学会课题组.《在利率市场条件下构建商业银行的利率风险防范机制》.金融论坛,2003.6.
  • 2《利率市场化与商业银行利率管理》.黄建峰.机械工业出版社,2001.4.
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  • 4Bierwag, G. O,Kaufman, G. C. & Toves, A. Duration: Its development and use in bond portfolio management. Financial Analysts Jouranl, 1983, 39, 15-35.
  • 5McEnally, R. Duration as a practical tool for bond management. Journal of Bond Portfolio Management, 1977,3,53 - 57.
  • 6Hicks, J.R. Value and capital. Oxford, England : Clarendon Press, 1939.

共引文献2

同被引文献28

引证文献7

二级引证文献21

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