摘要
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式．
We study single-point-level reset options pricing problems by using the martingale pricing method and the probability distribution of extremes. Thus we get the pricing formulas for the single-point-level reset call options and put options.
出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2006年第3期1-5,共5页
Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)
基金
上海市科技发展基金(05D210)
上海市重点学科建设项目资助(T0401)
关键词
重置期权
鞅定价
单点水平
reset options
martingale pricing
single-point-level
