摘要
分析了Cox-Ross&Rubinstein二叉树模型参数模型带有的缺陷,并介绍了新型的二叉树模型,同时将其推广到了三叉树模型.
The defects are analyzed for the classic Cox Ross＆Rubinstein model and a new type of binomial tree parameter model is introduced. And then the new model is extended to triple tree model.
出处
《辽宁大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第3期213-215,共3页
Journal of Liaoning University：Natural Sciences Edition
关键词
美式看跌期权
二叉树模型
三叉树模型
American option pricing
binomial tree model
triple tree model
