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汇率的组合预测模型及应用
被引量：
9
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摘要
本文通过结合粘性价格模型和单变量时间序列模型建立了汇率的组合预测模型。实例应用表明，随机游动模型在短期汇率预测中优于组合预测，而在中长期汇率预测中，最优组合预测模型优于随机游动模型。本文的结果增进了对外汇市场的认识。
作者
唐小我
滕颖
曾勇
机构地区
电子科技大学管理学院
出处
《预测》
CSSCI
北大核心
1996年第3期31-36,共6页
Forecasting
基金
国家自然科学基金和国家教委优秀年轻教师基金资助项目
关键词
汇率
组合预测
粘性价格模型
市场效率
分类号
F820.2 [经济管理—财政学]
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唐小我，预测理论及其应用，1992年
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