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研究我国权证市场套利机会的实证分析 被引量:1

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摘要 本文分别对我国目前市场上存在的全部认购、认沽权证是否满足欧式期权平价关系采用协整技术进行实证研究,旨在探讨我国权证市场上的套利机会是否存在。实证结果表明,认沽、认购权证与标的股票价格具有长期稳定的均衡关系,但是所有的权证都不满足期权平价关系。
作者 裴蕾
出处 《商场现代化》 北大核心 2006年第10Z期337-338,共2页
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参考文献3

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同被引文献18

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