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ARIMA模型在基金指数预测中的应用 被引量：8

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摘要 本文采用自回归移动平均模型(ARIMA),选取上证基金指数2005年6月1日至2006年5月31日共238个交易日的数据进行了实证分析,结果显示,与传统时间序列方法相比ARIAM(2,1,5)模型对上证基金指数具有更好的预测效果,可为投资者的决策提供较准确的依据。
作者 蒋涛 吴俊芳
机构地区 湖南大学统计学院 西南大学经济学院
出处 《统计教育》 2007年第7期12-13,共2页 Statistical education
关键词 ARIMA 上证基金指数 时间序列 预测
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献15

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共引文献50

同被引文献37

引证文献8

二级引证文献24

统计教育
2007年 第7期

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