摘要
研究了建立在VaR约束基础上的投资组合优化模型,并在实证分析中将其应用于股票配置决策上。
Model of optimizing portfolio selection under VaR is studied in this paper, and applied in the allocation of securities through empirical analysis.
出处
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》
2007年第4期15-17,共3页
Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition)
关键词
风险价值
投资组合
有效前沿
VaR （value at risk）
portfolio selection
efficient portfolio
