摘要
在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例.
Based on the Black-Scholes model,we get the commodity option pricing model by using the securities combination technology and arbitrage-free principle. In addition,we get the numerical solution of the model by using the finite difference methods and a numerical exampie is given.
出处
《赣南师范学院学报》
2007年第6期28-30,共3页
Journal of Gannan Teachers' College(Social Science(2))
基金
国家自然科学基金资助项目(10671103)
关键词
储藏费
交易费
商品期权
有限差分法
期权定价
Reposition Fare
Transaction Cost
Commodity Option
Finite Difference Methods
Option Pricing
