摘要
讨论了Ｗｅｉｂｕｌ分布尺度参数的收缩估计．在两种不同的参数先验信息场合，给出了不同的收缩估计．对以检验统计量函数形式给出的收缩系数进行了讨论．并用Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ模拟方法研究了收缩估计的相对效．最后用文献［１０］上的一个数值例子，说明了尺度参数收缩估计的实际效果是令人满意的．特别是对小样本，或高截尾场合，使用收缩估计的效果非常明显．
Under the non restrictive condition for ρ mixing rate, the complete convergence of weighted sum T n=∑nk=1a nk X k is discussed, extending the result of W.F.Stout(1974). The new result is applied to the estimation of β parameters for the linear regression models and a strong consistency of the least square estimates n is given.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
1997年第3期283-290,共8页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
航天部可靠性基础研究基金资助课题.
关键词
威布尔分布
收缩估计
Shrinkage Estimation
Scale Parameter
Weibull Distribution
