摘要
运用R/S方法研究中国银行间同业拆借利率序列得出中国银行间同业拆借利率序列不服从对数高斯分布;中国银行间同业拆借市场不是一个有效的市场,其收益率序列均为服从分形概率分布的持久性时间序列,它们遵循有偏随机游动,市场表现出一定的趋势行为;中国银行间同业拆借利率序列的赫斯特指数H为0.68。也就是中国银行间同业拆借市场呈现出长期记忆等非线性的混沌特征。最后,对中国银行间同业拆借利率时间序列进行相空间重构,并计算出其关联维数。
出处
《重庆工学院学报（社会科学版）》
2008年第4期44-45,共2页
Journal of Chongqing Institute of Technology
