摘要
讨论了当f(s)∈C2[t1,t2],且f″(s)>0(f″(s)<0),s∈[t1,t2]时,构造最佳逼近一次函数近似代替f(s),从而讨论了标准布朗运动关于曲线边界的首出时问题,并求出了标准布朗运动停留在单侧(双侧)曲线边界内的概率的近似表达式.
When f（s）∈C^2[t1,t2]and f＂（s）〉0（f＂（s）〈0）, we construction a best function approach to f（s）. Thus discussed the head time question that the standard Brownian movement pass the curve boundary, and the single-sided （two-sided） piecewise curvear boundary crossing probability for Brownian motion is derived form.
出处
《大学数学》
北大核心
2008年第2期104-108,共5页
College Mathematics
关键词
标准布朗运动
首出时
曲线边界
standard Brownian motion
the first passage time
curvear boundary
