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非参数局部线性估计方法及对中国股市杠杆效应的实证分析 被引量:7

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摘要 介绍非参数局部线性估计理论,以上证综合指数和深证成份指数2001年12月28日—2007年12月28日的每日收盘价对数收益率为样本,运用非参数变窗宽局部线性估计方法对中国股票市场波动率的非对称性作了实证研究:在样本周期内,中国的股票市场存在杠杆效应。
作者 王琳
机构地区 浙江工商大学
出处 《大众科技》 2008年第5期185-187,共3页 Popular Science & Technology
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献5

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共引文献3

同被引文献31

引证文献7

二级引证文献11

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