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双重上市公司A+H股价差时间序列描述与趋势预测 被引量：4

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摘要 随着中国企业海外上市步伐的加快和海外上市公司纷纷"批量回归,"双重上市公司的股票价格差异不仅受到企业、政府和投资者的关注,也成为金融研究领域的一个新热点。以同时发行A股和H股的48家中国双重上市公司为样本,在对1997年至2007年间A+H股价差时间序列进行分析的基础上,得出ARIMA(1,1,1)模型能够对双重上市公司股票价差进行很好的描述;而且,运用ARIMA模型对价差进行短期预测的效果较为理想。
作者 谢赤 喻欣欣 李双飞
机构地区 湖南大学工商管理学院
出处 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2008年第5期57-60,共4页 Contemporary Finance and Economics
基金 国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005) 高等学校博士点专项科研基金项目(20070532091) 全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123])
关键词 双重上市 价差时间序列 ARIMA模型
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
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引证文献4

二级引证文献2

当代财经
2008年 第5期

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