摘要
设{εt；t∈N＊}是一严平稳零均值正相协随机变量序列，0〈Eε1^2〈∞,及σ^2=Eε1^2＋2∑j=2^∞Eε1εj,0〈σ^2〈∞,{aj;j∈N}是一实数序列，并且∑j=0^∞｜aj｜〈∞，定义移动平均过程Xt=∑j=0^∞ajεt-j,t≥1，令Sn=∑t=1^nXt,n≥1,假设对某个δ＇1〉0有E｜E1｜^2＋δ＇〈∞，对某个ρ〉0有u（n）=0（n^-ρ），给出了∑n=1^∞ n^r/（p-2） P{｜Sn｜≥εn^1/p},∑n=1^∞ 1/n P{｜Sn｜≥εn^1/p}当ε→0时的精确渐近性。
Let {εt;t∈N＊} be a strictly stationary sequence of associated random variables with mean zeros,let 0〈Eε1^2〈∞ and σ^2=Eε1^2＋2∑j=2^∞Eε1εj with 0〈σ^2〈∞,{aj;j∈N} is a sequence of real numbers ,.satisfying ∑j=0^∞｜aj｜〈∞ Define a moving average process Xt=∑j=0^∞ajεt-j,t≥1,and Sn=∑t=1^nXt,n≥1. Assume that E｜E1｜^2＋δ＇〈∞ for some δ＇1〉0 and u（n）=0（n^-ρ） for some ρ〉0. The precise asymptotics for ∑n=1^∞ n^r/（p-2） P{｜Sn｜≥εn^1/p},∑n=1^∞ 1/n P{｜Sn｜≥εn^1/p} as ε→0 are established.
出处
《北华大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第4期289-293,共5页
Journal of Beihua University（Natural Science）
基金
国家自然科学基金资助项目(10571073)
关键词
正相协序列
移动平均过程
精确渐近性
Associated sequence
Moving average process
Precise asymptotics
