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建设银行住房抵押贷款证券定价实证分析 被引量:1

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摘要 本文根据我国住房抵押贷款相关数据积累不够的实际情况,提出将静态利差法作为我国当前住房抵押贷款证券的定价模型,并以建行发行的住房抵押贷款证券建元2007-1为样本,从实证角度对其进行了定价分析。考虑到该样本的特点,本文采用给定证券价格,反求静态利差的模式进行定价。同时对提前偿付敏感性作出分析,并将得到的结果同市场上的可比证券进行比较,结果证明静态利差法适合我国住房抵押贷款证券的定价分析。
作者 柳庆原 王臻
出处 《武汉金融》 北大核心 2008年第9期26-29,共4页 Wuhan Finance
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参考文献6

二级参考文献19

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引证文献1

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