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基于低偏矩的非线性套期保值策略研究

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摘要 本文以低偏矩(LPM)取代方差作为衡量风险的指标,同时针对金融时间序列之间存在的非线性关系引入基于连接(Copula)函数的非线性相关系数进行实证分析,结果表明:改进后的方法明显优于最小方差(MV)法。
出处 《财会月刊(中)》 2009年第4期58-60,共3页 finance and accounting monthly
基金 北京市教委"人才强教"项目(项目编号:06202)研究成果
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