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基于资产β系数横截面方差的羊群效应比较研究
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摘要
羊群效应(herding)是股市剧烈波动的重要原因之一。对羊群效应的研究是当代行为金融学的重要研究课题。本文基于资产β系数横截面方差(cross-sectionalvarianceoftheindividualassetbetas),检验并比较分析了沪、港、美股市羊群效应的程度,得出了中国股市的羊群效应大于香港和美国股市,并阐述了出现这一现象的原因是中国股市存在明显的逆羊群效应。
作者
王原
王立生
陈厚生
机构地区
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《河北金融》
2006年第9期11-13,共3页
Hebei Finance
关键词
羊群效应
Β系数
横截面方差
逆羊群效应
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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