期权法度量违约概率模型的改进被引量：1

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摘要本文在介绍Merton模型基础上,指出传统期权法度量违约概率模型的缺陷,进而结合我国实际,把违约看成是分别由以现金流为标的、债务为行使价和以违约成本为标的、违约收益为行使价的两份期权,提出从偿还能力和偿还意愿两个方面度量违约概率的模型。

作者张继军

机构地区天津大学管理学院

出处《求索》 CSSCI 北大核心 2009年第3期126-128,共3页 Seeker

关键词期权法违约概率信用风险

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求索

2009年第3期

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