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基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度被引量：1

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摘要本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡型基金、价值型基金的流动风险进行测度和比较,发现不同风格的基金流动性风险差距不显著,并分析了其原因,以便为投资者提供参考。

作者李杨罗剑朝

机构地区西北农林科技大学经济管理学院

出处《商业时代》北大核心 2009年第12期84-84,91,共2页 Commercial

关键词风险价值(VaR) 开放式基金 GARCH模型流动性风险

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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商业时代

2009年第12期

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