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基于OLS模型的我国铜期货的最优套期保值率研究 被引量：2

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摘要 受金融危机的影响,全球实体经济向下行走,铜现货价格从2006年5月的79595下降到2008年12月4日的29375。期货市场同时巨幅波动,铜期货价格从2006年5月的82780(Cu0606在5月份的最低价)下降到2008年的12月4日的26680(Cu0901在2008年12月4日的价格)。如果能找到合适的套期保值率,在今天这种形势下,生产经营者还是能够利用期现套利规避风险。本文利用OLS(简单最小二乘法)对我国铜的最佳套期保值率进行分析,期望能对套期保值者有一定启发。
作者 钟赟 杨朋君
机构地区 东南大学经济管理学院
出处 《经济论坛》 2009年第10期19-20,共2页 Economic Forum
关键词 最佳套期保值率 铜期货 OLS
分类号 F724.5 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]
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参考文献5

二级参考文献37

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共引文献45

同被引文献4

引证文献2

二级引证文献1

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