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机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究

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摘要 文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。
作者 胡支军 李静
机构地区 贵州大学数学系
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第16期10-12,共3页 Statistics & Decision
基金 贵州省自然科学基金资助项目(黔科教(2005)2002) 贵州大学引进人才科研资助项目(X065024) 贵州省省长优秀科技人才资助项目(黔省专(2008)19)
关键词 机会约束 半绝对离差 投资组合 二阶锥优化
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O224 [理学—运筹学与控制论]
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共引文献54

统计与决策
2009年 第16期

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