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GARCH型过程控制图在汇率市场预警监控中的应用 被引量：5

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摘要 金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终使用异方差模型建立控制限随时间变动控制图。文中数据来源于2000-2008年美元兑日元汇率共2731个日收盘价,利用对数收益率方法,建立GARCH（1,1）型休哈特控制图。具体解释2008年超出控制限的时点所体现的宏观经济、政治等事件影响以及微观个人行为因素,此类控制图较好的监测出宏微观因素所致的汇率市场波动性。
作者 侯雅文 王斌会
机构地区 暨南大学
出处 《工业技术经济》 2009年第11期155-158,共4页 Journal of Industrial Technological Economics
基金 教育部人文社科项目(项目编号:07JA910004) 广东省科技计划项目(项目编号:2007B010200058)资助
关键词 控制图GARCH(1 1)金融市场预警监控
分类号 F406.3 [经济管理—产业经济] F832.6 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献14

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共引文献14

同被引文献30

引证文献5

二级引证文献10

工业技术经济
2009年 第11期

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