摘要
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下,用CVaR作为度量风险的标准,建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选择模型。利用优化理论,证明了模型最优解的存在唯一性,得到了最优解的解析表达式。并利用Matlab给出了求解该问题的最优解、最优解的均值以及CVaR的计算程序,最后通过算例予以说明。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第23期9-10,共2页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(70871058)
国家社会科学基金资助项目(08BJy153)
