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我国股票市场波动性的实证分析
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摘要
应用ARCH模型族等数量经济理论和方法,对中国股市波动特征进行了实证分析。结果表明沪、深股市波动序列具有宽平稳性且波动与收益率之间存在显著的波动回馈效应,并且其杠杆效应也是显著的。
作者
王卫涛
李平西
机构地区
兰州商学院
出处
《湖南财经高等专科学校学报》
2009年第6期71-73,共3页
Journal of Hunan Financial and Economic College
关键词
波动特征
GARCH模型
GARCH—M模型
EGARCH模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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