中国股市非对称性收益的实证研究被引量：1

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摘要文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事件具有良好的解释能力,对未来收益的预测也好于其它模型。

作者刘家鹏苏涛

机构地区清华大学公共管理学院天津市统计局

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第3期131-134,共4页 Statistics & Decision

关键词 MARKOV链状态转换非对称收益预测

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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