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基于GARCH模型对房地产板块和金融板块的风险分析被引量：1

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摘要本文运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VAR方法对上证指数中房地产和金融板块的风险进行了分析。结果表明金融板块比地产板块有更大的风险;正态分布分布假定下的GARCH模型能更好地反映出地产和金融板块收益率的风险特性。

作者刘沅沅贺栋

机构地区西南财经大学金融学院

出处《商场现代化》 2010年第9期140-140,共1页

关键词 GARCH VAR

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]

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商场现代化

2010年第9期

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