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事件研究中度量正常收益率的新方法
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摘要
文章针对事件研究中传统平均收益率法的局限,提出了一种时间加权的平均收益率法。该方法在度量正常收益率时,运用自相关函数,对估计窗口内自相关程度越高的滞后项赋予越高的时间权重,从而在一定程度上减少了对正常收益率的高估或低估。应用实例证明了该方法的可行性和有效性。
作者
张红梅
刘玉芬
机构地区
贵州财经学院管理科学与工程管理学院
贵州财经学院信息学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第6期44-46,共3页
Statistics & Decision
基金
贵州省科技厅软科学研究资助项目(黔科合体R字[2008]2)
关键词
事件研究法
正常收益率
平均收益率法
时间权重
自相关函数
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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