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基于ETF的股指期货套利研究 被引量：16

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摘要 文章首先根据中国期货市场的特性,利用ETF复制现货,构建股指期货期现套利的无套利区间模型,其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析,结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会,最后,对产生这种现象的原因进行了分析。
作者 马斌
机构地区 河南大学财务处
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期141-143,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70771096) 河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017) 河南大学自然科学基金重点项目(07ZRZD008)
关键词 持有成本模型 交易所指数基金 无套利区间 股指期货 期限套利
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
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参考文献10

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统计与决策
2010年 第7期

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