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代理证券相对有效性 被引量:3

Relative Efficiency of Proxy of the Efficient Portfolio
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摘要 分析了具有特定的期望收益率向量R与风险因子向量β截面关系的代理证券组合边界,进而研究了代理证券组合边界与有效证券组合边界的差异以及代理证券相对有效度。 Through analysing the frontier of proxy for the efficient portfolio with the special R --ficross--seCtion, the variance between the frontier of the proxy and the efficient frontier are discussed. Further, the relative efficiency of the proxy is investigated.
作者 陈收
出处 《中国管理科学》 CSSCI 1999年第1期7-12,共6页 Chinese Journal of Management Science
基金 国家社会科学基金!97BJB006
关键词 代理证券 相对有效性 有效证券组合 efficient portfolio, efficient frontier, proxy, R --β cross --section relative efficiency
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