摘要
利用全国1978年至2005年间的28个财政收入数据,选择四个时间序列模型和一个混合指数函数—AR模型进行拟合。依据AIC准则、BIC准则和MAPE准则分别对模型预测精度进行评价,选择恰当模型。以2006、2007和2008年的数据作为检验数据验证模型的预测效果,进一步证实ARMA模型预测效果较好。
Use of the 28 National financial income datas from 1978 to 2005,this paper selects four time series models and hybrid exponential-AR model to fitting.The appropriate model is selectad based on the criteria AIC,BIC and MAPE to evaluate the model predictions accuracy.Taking the 2006,2007 and 2008＇s data as test data to verify the model predictions,it shows that ARMA model provides good forecast.
出处
《阜阳师范学院学报（自然科学版）》
2010年第2期10-13,共4页
Journal of Fuyang Normal University(Natural Science)
基金
辽宁省高等学校科研项目(2008343)资助
